Mr. Engineer工程先生

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【投資理財】有關策略 回測

Photo by Adam Nowakowski on Unsplash

其實,身為一個業餘交易者,上課閱讀還有研究是下班之後很重要的事。今天就利用假日的時間,回去上次上課已經是一年多前的課堂上,感覺挺好的。

身為交易者,也可以說是投資者呢,放棄勝率思維是很重要的,這在前面幾篇股市書摘得分享裡都有提到,但是身為業餘交易者,在理解了勝率不是重點之後,另一件更重要,但大多數人不願意做的事情,是策略的回測,我自己也不太願意做,所以容易陷入沒辦法很守紀律的境地,前面也說過紀律是優秀交易者最重要的特質,沒有紀律,交易無以為立。

在策略開發這方面呢,即便是用別人已經開發的策略也沒關係,每個策略的重點都是,他可以白紙黑字寫下來,有很嚴謹的定義,比如說,我有一個突破百日新高就買進的策略,那麼,在回測時,我們先選定一個區段,樣本數先設為100,成功算一次,失敗也算一次,將我們的策略擺在左側或右側想看時馬上看的到的地方,開始一支支股票驗證它。已突破百日高點為例,我們想測2017年初到年底策略的有效性,我們可以先選定一支個股,拉回2017/1/1,慢慢一天一天的往左拉,當突破百日高點時就買進,跌破停損就賣出,並不管賺賠,記錄下每筆交易,當達成100筆交易時,你就完成了交易統計,便可以計算期望值,這當中有明確的移動停損及初始停損方法,也有明確的加碼方法,在這100支股票回測完成之前,不許更改我們策略裡面的任何一項,照紀律該買進買進,該停損停損,才有辦法獲得準確的統計資料,避免為了符合個股而更改你的策略,這樣才有辦法培養你在真實交易中所面臨的心理恐懼及獲利貪婪,這件事很累,但身為一個優秀交易者,這是無法避免的。

建立心法、風險控制、策略建立、守紀律,這是交易中最重要的幾大原則,但是學習交易是一件必須堅持才學的會的事情,不然在海龜交易法則裡,為什麼有些學員可以獲得極高績效,有些卻無法獲得極高成績,就是因為,即便我們把策略都給了你,你會不會因為自作聰明的關係不照策略進行,或者擅自更動策略,或許因為害怕,或許因為貪婪,而最後未得其果,這都是有可能的,要怎麼克服呢,用力的回測吧。

 

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